Patru riscuri ridicate şi şapte riscuri moderate, printre care şi nou apărutul risc care vizează evoluțiile din piața imobiliară rezidențială, au fost identificate de principalele bănci din România ca putând avea implicaţii asupra solvabilităţii sectorului bancar românesc, potrivit ultimului Chestionar privind riscurile sistemice dat publicităţii de către BNR la finalul anului trecut.
Chestionar BNR. România pe marginea prăpastiei. Sectorul bancar prezintă 4 riscuri ridicate la adresa stabilităţii financiare
România prezintă patru riscuri ridicate şi şapte riscuri moderate la adresa stabilităţii financiare, după cum reiese din cel mai recent sondaj realizat de BNR în cadrul principalelor bănci din piaţa locală, după valoarea activelor.
Primul risc ridicat se referă la deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne. Acesta s-a menţinut pe primul loc în harta riscurilor în ultimii doi ani.
Printre cele patru riscuri ridicate există şi riscul deprecierii cursului de schimb cu efecte negative asupra capacităţii de plată a populaţiei
Următoarele riscuri ridicate, în ordinea importanţei, sunt: riscul de creştere a costului de finanţare ca urmare a majorării ratei dobânzii şi/sau a deprecierii cursului de schimb cu efecte negative asupra capacităţii de plată a debitorilor, în special a populaţiei şi IMM, riscul de nerambursare a creditelor contractate de către sectorul neguvernamental şi riscul privind cadrul legislativ incert şi impredictibil în domeniul financiar-bancar, cu implicaţii asupra solvabilităţii sectorului bancar.
În linie cu exerciţiul anterior, riscul de creştere a costului de finanţare ca urmare a majorării ratei dobânzii şi/sau a deprecierii cursului de schimb înregistrează cel mai înalt nivel curent al riscului, având cea mai ridicată probabilitate de apariţie dintre cele patru riscuri ridicate.
Un risc moderat este acela privind lichiditatea sectorului bancar
În ceea ce priveşte seria riscurilor moderate, după importanţa lor, acestea sunt: riscul asociat provocărilor la adresa securităţii cibernetice şi inovaţiei financiare, riscul asociat evoluţiilor din piaţa imobiliară rezidenţială, riscul privind lichiditatea sectorului bancar, riscul reducerii rapide a încrederii investitorilor în economiile emergente, riscul de intensificare a legăturii dintre sectorul bancar şi sectorul public, riscul asociat evoluţiilor din piaţa imobiliară comercială şi riscul climatic.
Majorarea ratelor de dobândă are un impact direct asupra segmentului de clienţi din sectorul populaţiei
În cadrul sondajului au fost adresate băncilor două întrebări adiţionale referitoare la implicaţiile creşterii ratelor de dobândă în ceea ce priveşte calitatea portofoliilor de credite, cererea de credit şi volumul creditării, costurile de finanţare şi disponibilitatea resurselor de finanţare interbancară şi implicaţiile asupra riscului de credit ale intensificării tensiunilor geopolitice şi, totodată, ale deteriorării perspectivelor macroeconomice la nivel global.
“În contextul actual caracterizat de presiuni inflaţioniste, principalele instituţii de credit din România consideră că majorarea ratelor de dobândă are un impact direct, cu precădere asupra segmentului de clienţi din sectorul populaţiei, aceştia având în portofoliu în mare parte credite cu dobândă variabilă”, notează sondajul BNR.
Printre principalele implicaţii ale creşterii ratelor de dobândă băncile includ majorarea costului de finanţare atât pentru populaţie, cât şi pentru companii; creşterea ratelor de neperformanţă şi, implicit, scăderea calităţii portofoliilor; o eventuală intensificare a împrumuturilor denominate în monedă străină; scăderea disponibilităţii resurselor de finanţare interbancare.
Nevoile de finanţare ridicate ale statului acţionează în sensul creşterii riscului de credit de ţară
Potrivit opiniilor instituţiilor de credit din România, deteriorarea perspectivelor macroeconomice la nivel global va afecta sentimentul economic pe partea de ofertă, alimentând presiunile inflaţioniste şi contribuind la reducerea puterii de cumpărare a consumatorilor.
În plus, acestea consideră că dezechilibrele macroeconomice interne şi nevoile de finanţare ridicate ale statului sunt factori suplimentari care, într-un context global nefavorabil, acţionează în sensul creşterii riscului de credit de ţară.
